Fx Optionen Nummern

Financial Engineering in Zinssätzen und FX (C-Anwendungen in quantitativen Finanzen) Kurze Kurse Tutor Info Emiliano Papa erhielt seinen Doktortitel in Theoretischer Physik von der Oxford University. Danach verbrachte er 7 Jahre an verschiedenen akademischen Forschungs-und Lehr-Positionen an der University of Texas in Austin, UVA. Gastwissenschaftler bei Caltech, Brokhaven National Lab, usw. Derzeit ist er Direktor bei der Deutschen Bank und leitet die Preise und FX-Teams, nachdem er zuvor bei der Bank of America Merrill Lynch gearbeitet hatte. Voraussetzungen Vorkenntnisse erforderlich: Fähigkeit, objektorientierte Konzepte in C auf Schulniveau zu implementieren (Berufserfahrung in C nicht erforderlich) Starke mathematische Fähigkeiten Kenntnisse im Bereich Financial Engineering werden erwartet. Englisch Voraussetzungen Bewerber müssen in Wort und Schrift Englisch beherrschen. Was werde ich lernen Einführung in Zinskonzepte Einfach zusammengesetzte Zinssätze Kontinuierlich zusammengesetzte Zinssätze Verhältnis zwischen Rendite und unverzinslichen Terminkursen Geldmarktkonto Zero-Coupon Anleihen, Coupon Bearing Bonds, Swaps Swaps als stochastisch gewichtete Summen der Terminkurse Yield Curve Construction: Bootstrapping (R (0, T)) Linear in ldquoyieldrdquo (R (0, T)) Linear in ldquoyieldT) Rdquo (log R (0, T)) Linear in ldquoDiscountfaktorenCharakter für die Renditekurve Konstruktion Short Rate Modeling Merton, Vasicek, Hull-White (HW) Ein-Faktor Bond PricingKalibrierung Caplet Pricing als Option auf Bond Swaption Preise ndash Jamshidianrsquos Trick Multifaktor HW Form der Zinskurve C Kodierung europäischer Optionspreise auf ein - und mehr - Faktor HW. Heath-Jarrow-Merton-Modell (HJM) Libor-Volatilität in Bezug auf Forward Rate Volatilities - Repräsentation von Caplets durch Libor-Volatilität und Vereinbarung mit HW-Short-Rate-Modellen. Trennbarkeit der Volatilität und Markovian Darstellung der Zustandsgrößen. Cheyette Modell C Preise von Optionen Libor Markt Modell Numeraire ndash Spot, Terminal Maßnahmen Drift Gleichungen Lognormal, CEV und Displaced Diffusion Dynamics von Liborien Libor Evolution C Codierung der Evolution von Liborien. Berechnung der Libors zu Rückstellzeiten PCA ndash Principal Komponentenanalyse und Rangreduzierung des Modells Stochastische Volatilität Markov Funktionsmodelle Erläuterung der Modelldetails Berechnung der Konvexitätsanpassung zu Rückstellzeiten C-Code für Konvexitätsberechnung SABR-Modell Option Hedging in diskreter und kontinuierlicher Zeit Optionspreis In der Monte-Carlo-Routine. Extraktion der impliziten Volatilität SkewSmile von SABR, CEV und Normal. Optionspreis C-Code für die frühe Ausübung Inflation, Stochastische Spreadausbeutekurven, Lokale Volatilitätsmodellierung usw. Wenn die Zeit dies zulässt. Empfohlenes Lesen Bücher, die den Kurs von der Theorie und der Codierungsperspektive abdecken, sind: John Hull, Optionen, Futures und andere Derivate, Prentice Hall 2006. Steve Shreve, Stochastischer Kalkül für Finanzen II, Springer 2004. Martin Baxter und Andrew Rennie, Kalkül: Eine Einführung in die Derivative Pricing, Kapitel 5, (CUP 1996). Mark Joshi, C Design Patterns und Derivative Pricing, (Cambridge University Press, 2004).Financial Engineering in Zinssätze und FX (C-Anwendungen in quantitativen Finanzen) Kurse Kurse Tutor Info Emiliano Papa erhielt seinen Doktortitel in Theoretischer Physik an der Oxford University. Danach verbrachte er 7 Jahre an verschiedenen akademischen Forschungs-und Lehr-Positionen an der University of Texas in Austin, UVA. Gastwissenschaftler bei Caltech, Brokhaven National Lab, usw. Derzeit ist er Direktor bei der Deutschen Bank und leitet die Preise und FX-Teams, nachdem er zuvor bei der Bank of America Merrill Lynch gearbeitet hatte. Voraussetzungen Vorkenntnisse erforderlich: Fähigkeit, objektorientierte Konzepte in C auf Schulniveau zu implementieren (Berufserfahrung in C nicht erforderlich) Starke mathematische Fähigkeiten Kenntnisse im Bereich Financial Engineering werden erwartet. Englisch Voraussetzungen Bewerber müssen in Wort und Schrift Englisch beherrschen. Was werde ich lernen Einführung in Zinskonzepte Einfach zusammengesetzte Zinssätze Kontinuierlich zusammengesetzte Zinssätze Verhältnis zwischen Rendite und unverzinslichen Terminkursen Geldmarktkonto Zero-Coupon Anleihen, Coupon Bearing Bonds, Swaps Swaps als stochastisch gewichtete Summen der Terminkurse Yield Curve Construction: Bootstrapping (R (0, T)) Linear in ldquoyieldrdquo (R (0, T)) Linear in ldquoyieldT) Rdquo (log R (0, T)) Linear in ldquoDiscountfaktorenCharakter für die Renditekurve Konstruktion Short Rate Modeling Merton, Vasicek, Hull-White (HW) Ein-Faktor Bond PricingKalibrierung Caplet Pricing als Option auf Bond Swaption Preise ndash Jamshidianrsquos Trick Multifaktor HW Form der Zinskurve C Kodierung europäischer Optionspreise auf ein - und mehr - Faktor HW. Heath-Jarrow-Merton-Modell (HJM) Libor-Volatilität in Bezug auf Forward Rate Volatilities - Repräsentation von Caplets durch Libor-Volatilität und Vereinbarung mit HW-Short-Rate-Modellen. Trennbarkeit der Volatilität und Markovian Darstellung der Zustandsgrößen. Cheyette Modell C Preise von Optionen Libor Markt Modell Numeraire ndash Spot, Terminal Maßnahmen Drift Gleichungen Lognormal, CEV und Displaced Diffusion Dynamics von Liborien Libor Evolution C Codierung der Evolution von Liborien. Berechnung der Libors zu Rückstellzeiten PCA ndash Principal Komponentenanalyse und Rangreduzierung des Modells Stochastische Volatilität Markov Funktionsmodelle Erläuterung der Modelldetails Berechnung der Konvexitätsanpassung zu Rückstellzeiten C-Code für Konvexitätsberechnung SABR-Modell Option Hedging in diskreter und kontinuierlicher Zeit Optionspreis In der Monte-Carlo-Routine. Extraktion der impliziten Volatilität SkewSmile von SABR, CEV und Normal. Optionspreis C-Code für die frühe Ausübung Inflation, Stochastische Spreadausbeutekurven, Lokale Volatilitätsmodellierung usw. Wenn die Zeit dies zulässt. Empfohlenes Lesen Bücher, die den Kurs von der Theorie und der Codierungsperspektive abdecken, sind: John Hull, Optionen, Futures und andere Derivate, Prentice Hall 2006. Steve Shreve, Stochastischer Kalkül für Finanzen II, Springer 2004. Martin Baxter und Andrew Rennie, Kalkül: Eine Einführung in die Derivative Pricing, Kapitel 5, (CUP 1996). Mark Joshi, C Design Patterns und Derivative Pricing, (Cambridge University Press, 2004).